Buku Analisis Ekonometrika Time Series edisi 2 ini merupakan buku uang berkembang pesat dibandingkan dengan buku pada edisi pertama. Beberapa topik bahasan analisis telah ditambahkan pengembangan pada materi unit root test pada data panel, dan pembahasan Global VAR (GVAR) Panel VAR (PVAR), Multivariate GARCH (MGARCH), analisis persamaan kointegrasi, bermacam kasus tentang threshold regression, break poit regression, switching regression menggunakan MArkov Chain, Konsep state space dan Kalman Filter.